New PDF release: Arbeiten mit okonometrischen Modellen

By Werner Gaab, Ullrich Heilemann, Jürgen Wolters

ISBN-10: 3790801542

ISBN-13: 9783790801545

ISBN-10: 3790826529

ISBN-13: 9783790826524

Das vorliegende Buch ist eine Einführung in die praktische Arbeit mit makroökonometrischen Modellen. Die Autoren sind auf dem Feld foreign ausgewiesene Wissenschaftler. Die Beiträge thematisieren alle Aspekte des Verständnisses der statistisch/ökonometrisch und ökonomisch-theoretischen Grundlagen makroökonometrischer Modelle, ihrer Wirkungsbeziehungen sowie ihrer Prognose- und Simulationsleistungen. Die Beiträge sind für sich verständlich und wenden sich an Interessierte, ohne spezifische statistische oder ökonometrische Vorkenntnisse vorauszusetzen. Der Leser kann die wichtigsten Methoden und Verfahren anhand der allgemein verfügbaren Verfahren und Daten sowie des verwendeten makroökonometrischen Modells leicht nachvollziehen. Das verwendete Modell ist das RWI-Konjunkturmodell, ein mittelgroßes makroökonometrisches Modell für die Bundesrepublik Deutschland, das seit mehr als 25 Jahren regelmäßig für Prognosen und Simulationen Anwendung findet.

Show description

Read or Download Arbeiten mit okonometrischen Modellen PDF

Best contemporary books

Clean Business Cuisine: Now and Z/Yen - download pdf or read online

Fresh enterprise food: Now and Z/Yen is a unique modelled as a rediscovered old company textual content. It includes a chain of news (or case experiences) set round the workings of an historical laundry and eating place and its mythical owner, Chao Kli Ning. each one tale is predicated on an easy duality, centralisation as opposed to decentralisation, dealing with humans or dealing with effects, expertise is tremendous or expertise is lifeless.

Dante's Stolen Wife Forgotten Marriage - download pdf or read online

Dante? s Stolen spouse by means of Day Leclaire Millionaire Marco Dante felt the all-consuming hope that scorched a guy only once in a life-time whilst he set eyes on Caitlyn Vaughn. not anything may possibly preserve him from having her ? no longer even her engagement to his dual! So he posed as her fiancé, stealing her away for a marriage and a wide ranging honeymoon.

New PDF release: California

From the Santa Rosa wine state to the end of San Diego Eyewitness trip to California has whatever and every thing you will wish or have to see. allow this consultant assist you to relish the neighborhood flavors and vintage dishes all down the coast. Take the scenic routes and thematic excursions and belief Eyewitness shuttle to California to teach you thru the land of breath-taking extremes.

One Special Moment - download pdf or read online

An Outrageous OfferTo aid her brother's suffering cosmetics corporation, schoolteacher Colby Wingate travels to la for one final, determined gamble—to have megastar actor Sterling Hamilton suggest her brother's new fragrance. yet Sterling thinks Colby has come to respond to his wish advert for a girl who may endure his baby.

Extra resources for Arbeiten mit okonometrischen Modellen

Example text

Ein solcher Test ist leicht durchzuführen, er wird für den FalI dargestelIt, dass der gemeinsame Einfluss alIer K Regressoren auf Y I ge- Klassisches lineares Einzelgleichungsregressionsmodell 31 prüft werden soll. , K null sind, d. h. der Vektor n entspricht dem Nullvektor: rt = O. Um den Test durchzuführen, muss die Annahme unabhängig normalverteilter Störvariablen gelten. Die Residuen Ur und Koeffizientenschätzfunktionen P« besitzen dann ebenfalls diese Verteilungseigenschaft. Aus allen Koeffizientenschätzern.

7 Wendet man I - ßL auf die Konstante a an, (I - ßL )a , so ergibtdies wegen La = druck (1- ß)a. a den Aus- 56 Jürgen Wolters Da in diesem Modell alle Reaktionskoeffizienten positiv sind , können Momente der lag-Verteilung berechnet werden. Zur Berechnung von mean-lag und Varianz des Modells mit verteilten Verzögerungen in Gleichung (25) benötigen wir die normierte Darstellung der lag-Verteilung B(L) l-ß W(L) = B (I) = 1- ßL mit den Ableitungen W'(L)= ß(l-ß~ (l-ßL)- und W"(L)= 2ß 2(l_ß) (l_ßL) 3 Wegen (16) lautet der mean-lag dann (26a) e=W'(I)=~ l-ß' und seine Varianz ergibt sich wegen (17) zu (26b) Var(J)= - ß-o .

Der Testaufbau basiert auf folgender Überlegung. Ginge in der Realität von einem Regressor x kein 9 Vgl. 1. Klassisches lineares Einzelgleichungsregrcssionsmodcll 29 Einflus s auf y aus, dann müsste für seinen wahren Regressionskoeffizienten gelten : = O. Dies formuliert man als Nullhypothese Ho : 1t Erst eine signifikante Abweichung der Schätzung P vom Wert null widerlegt die Nullhypothese. Bei vielen ökonometrischen Analysen ist das Vorzeichen der Regressionskoeffizienten aufgrund theoreti scher Erwägungen apriori bekannt, so dass ein einse itiger Test ausreicht.

Download PDF sample

Arbeiten mit okonometrischen Modellen by Werner Gaab, Ullrich Heilemann, Jürgen Wolters


by Jeff
4.1

Rated 4.55 of 5 – based on 45 votes